مجلة نور للدراسات الاقتصادية
Volume 6, Numéro 1, Pages 309-322

التنبؤ بأسعار البترول باستخدام النموذج الهجين Arima-garch

الكاتب : ساهد عبد القادر . قهوي حسن .

الملخص

في السنوات الاخيرة، كان لتعقيد وتلقب أسعار البترول بأثير كبير وبشكل متزايد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، فإن التنبؤ الدقيق بأسعار البترول يكون مفيدا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب المخاطر عدم التوازن بين العرض والطلب على هذا الذهب الاسود. تم التركيز في هذه الدارسة على بناء نموذج للتنبؤ بأسعار البترول، مستخدمين في ذلك كل من نموذج ARIMA ونموذج ARIMA-GARCH، لأجل ذلك كانت فترة الدارسة من جانفي 2000 إلى ديسمبر 2019، في البداية تم دارسة استقراريه السلسلة قيد الدراسة وتبين أنها مستقرة من الدرجة الاولى، بعد ذلك تم التعرف وتقدير النموذج من النوع ARIMA(1,1,0)، ليتم بعد ذلك اختبار ARCH على سلسلة البواقي، حيث تبين أن تباين البواقي غير ثابت، وبعد ذلك تم المرور إلى نمذجة البواقي عن طريق نموذج ARIMA-GARCH، وقد توصلنا في الاخير أن النموذج الهجين ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,1) هو النموذج الامثل للتنبؤ بأسعار البترول مقارنتا مع نموذج ARIMA(1,1,0) وهذا بالاعتماد على كل من معيار MSE ومعيار RMSE.

الكلمات المفتاحية

أسعار البترول، التنبؤ، ARIMA، GARCH، التهجين