التنبؤ بأسعار خام الأوبك في ظل الأزمة النفطية باستخدام نموذج GARCH.

Grici, Yacine; Medjani, Ghania

Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 14, Numéro 1, Pages 216-229
2017-06-30

التنبؤ بأسعار خام الأوبك في ظل الأزمة النفطية باستخدام نموذج Garch.

الكاتب : Grici Yacine . Medjani Ghania .

الملخص

تهتم هذه الدراسة إلى محاولة بناء نموذج للتنبؤ بأسعار البترول في ظل التقلبات التي تعرفها السوق النفطية حالياً، و لقد تضافرت العديد من العوامل الاقتصادية كثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا بالإضافة إلى سياسة المحافظة على الحصص السوقية المطبقة من دول الأوبك على حساب الأسعار مما أدى إلى زيادة العرض، كما كان للعوامل السياسية أثر على تفاقم تخمة العرض كرفع العقوبات على إيران. ومن أجل التنبؤ بتقلبات أسعار البترول تم الإستعانة بنموذج انحدار ذاتي مشروط بعدم تجانس التباين للأخطاءGARCH.