Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 12, Numéro 1, Pages 63-70
2013-12-31
Estimation De L’erreur De Troncature Par La Méthode De Stabilité Forte
Auteurs : Issaadi Badredine . Abbas Karim . Aïssani Djamil .
Résumé
Soit P = (P(i, j)) i,j>1, une matrice stochastique infinie, irréductible et récurrente positive, elle admet donc une distribution stationnaire unique π = (π(j)) j>1. Le calcul de cette distribution étant en général difficile sinon impossible, il est souhaitable de disposer d’approximations simples et convergeant rapidement vers cette distribution. Pour cela, une solution consiste à approcher P par une matrice stochastique finie (n)P. Dans ce travail, nous traitons l’approximation de la distribution stationnaire pour une chaîne de Markov à espace d’état dénombrable en utilisant la troncature de la matrice de transition
Mots clés
Chaînes de Markov, Troncature, Stabilité, Ergodicité uniforme, Ergodicité géométrique, Algo¬rithme, Simulation, Système de files d’attente.
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