Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 16, Numéro 1, Pages 79-79
2018-12-31

Propagation Analytique De L'incertitude épistémique Dans Les Options Européennes D'achat



Auteurs : Cheurfa Fatah . Abbas Karim .

Résumé

La théorie des options est devenue l'une des pierres angulaires de la finance moderne. Dans ce travail, nous analysons la propagation de l'incertitude épistémique infligée sur l'estimation de la volatilité dans le modèle de Black-Scholes-Merton, et ce afin de déterminer le prix d'une option européenne sous l'hypothèse que la volatilité et le taux d'intérêt sont stochastiques. Dans ce sens, nous utilisons la méthode de développements de Taylor et celle de la simulation de Monte Carlo pour caractériser le prix de l'option européenne d'achat relatif au modèle considéré.

Mots clés

Modèle de Black-Scholes-Merton; Volatilité stochastique; Taux d'intérêt aléatoire; Incertitude épistémique; Polynômes de Taylor; Simulation Monte Carlo.

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