مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
Volume 13, Numéro 1, Pages 338-357

نمذجة قياسية لتأثير العمق المالي وسعر الصرف على التضخم في الجزائر باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ardl) للفترة 1974 – 2018

الكاتب : ساحلي لزهر . بوصبع سهام .

الملخص

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر العمق المالي وسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي على معدل التضخم في الجزائر للفترة الزمنية (1974-2018)، ولتحقيق ذلك تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية المتباطئة (ARDL). وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الزيادة في سعر الصرف ومعدل التضخم، بينما لا توجد هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين الزيادة في معدل التعميق المالي ومعدل التضخم. Abstract: This study aims to measure and analyse the effect of the financial depth and the algerian exchange rate against the american dollar on inflation rate in algeria during the period (1974-2018), has been using Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL). In addition to that, this study arrives to a long-term balanced relationship between the raise in the exchange rate and inflation rate. Whereas there is no long-term balanced relation between the financial depth and the inflation rate. Résumé: Cette étude vise à mesurer et analyser l'effet de la profondeur financière et du taux de change du dinar algérien par rapport au dollar américain sur le taux d'inflation en Algérie au cours la période (1974-2018), pour ce faire, il a été appliqué Le modèle autorégressifs à retards échelonnés (ARDL). L'étude a révélé qu'il existe une relation d'équilibre à long terme entre l'augmentation du taux de change et le taux d'inflation, alors qu'il n'y a pas de relation d'équilibre à long terme entre l'augmentation du taux d'approfondissement financier et le taux d'inflation.

الكلمات المفتاحية

معدل التضخم، سعر الصرف، العمق المالي، ARDL. ; Inflation rate, Exchange rate, Financial depth, ARDL. ; Taux d'inflation, taux de change, profondeur financière, ARDL.