مجلة الاقتصاد والمالية
Volume 10, Numéro 1, Pages 81-96
2024-01-19
استخام مغلف البيانات ( Dea) كاداة لقياس كفاءة ادارة المخاطر المصرفية دراسة تطبيق على بعض البنوك التجارية الجزائرية
الكاتب : الطيبي احمد . يحياوي عبد القادر .
الملخص
ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس كفاءة إدارة المخاطر في البنوك العمومية في الجزائر خلال الفترة 2019-2021، وذلك باستخدام نماذج تحليل مغلف البيانات (نموذج عوائد الحجم الثابتة DEA-CRS ونموذج عوائد الحجم المتغيرةDEA-VRS )، وفق التوجه الاخراجي. والتي أردنا من خلالها معرفة مدى قدرة هذه البنوك على التقليل من المخاطر التي تتعرض لها. ولتحقيق ذلك استخدمنا أربعة متغيرات، منها مدخلان (مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان) ومخرجان (ROA وROE). وأظهرت نتائج الدراسة أن بنك واحد حقق الكفاءة الكاملة خلال فترة الدراسة حسب النموذجين وهو البنك الجزائري الخارجي (BEA)، أما باقي البنوك فهي غير كفؤة، وتباينت مستويات كفاءتها. تتراوح من 0.93 إلى 0.046 بالنسبة لنموذج عوائد الحجم الثابتة وبين 0.588 و0.099 بالنسبة لنموذج عوائد الحجم المتغيرة. كما وجدنا أن البنوك الغير الكفؤة اتسمت بعوائد حجم متناقصة، مما يعني أنها لن تتمكن من تحقيق الكفاءة من خلال توسيع أنشطتها. وأخيرا، خلصت الدراسة إلى أن البنوك العمومية في الجزائر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المخاطر من أجل تحسين كفاءتها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز أنظمة إدارة المخاطر لديهم والاستثمار في التدريب على إدارة المخاطر الكلمات المفتاحية: ادارة المخاطر المصرفية، مخاطر السيولة، مخاطر القروض، كفاءة ادارة المخاطر، الكفاءة المصرفية. تصنيف JEL:G21، C88 Abstract: This study aims to measure the efficiency of risk management in public banks in Algeria during the period 2019-2021, by using the data envelopment analysis models (DEA-CRS and DEA-VRS model), according to the input-oriented approach. Through which we wanted to know the extent to which these banks are able to minimize the risks to which they are exposed. To achieve this we used four variables, of which two inputs (liquidity risk and credit risk) and two outputs (ROA and ROE). The results of the study showed that one bank achieved complete efficiency during the study period according to the two models, which is the Algerian External Bank (BEA), As for the rest of the banks, they are inefficient, and their levels of efficiency varied, ranging from 0.93 to 0.046 for the constant returns to scale model and between 0.588 and 0.099 for the variable returns to scale model. We also found that inefficient banks were characterized by a decreasing size return, which means that they were unable to achieve efficiency gains by expanding their activities. Finally, the study concluded that public banks in Algeria need to improve their risk management practices in order to improve their efficiency. This could be done by strengthening their risk management systems and investing in risk management training Keywords: Banking risk management; liquidity risks; loan risks; risk management efficiency; banking efficiency Jel Classification Codes : G21, C88
الكلمات المفتاحية
ادارة المخاطر المصرفية ، مخاطر السيولة ، محاطر القروض ، كفاءة ادارة المخاطر ، الكفاءة المصرفية.
مقالات مماثلة
خميسي قايدي
.
ص 26-43.
عمان أحمد
.
ص 107-122.
Azzaoui Khaled
.
pages 458-469.
بورحلي علي
.
بن زاي ياسين
.
ص 436-455.
