المقريزي للدراسـات الاقتصادية والمـالية
Volume 7, Numéro 1, Pages 159-178
2023-06-05
دراسة قياسية للعلاقة بين محددات أداء السوق المالي والمؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق السعودي للفترة (2018-2022)
الكاتب : روينة مصعب . بلحبيب عبد الكامل . ريمي عقبة .
الملخص
تهدف الدراسة إلى توضيح العلاقة بين محددات أداء السوق المالي في دولة السعودية و المؤشر العام للأسعار TASI للفترة ما بين 2018-2022 بيانات شهرية. حيث تم تحديد مؤشر السوق المالي السعودي و كمتغير تابع و المتغيرات المستقلة على النحو الآتي سعر الصرف ، سعر الفائدة ، التضخم ، عرض النقد1 ، عرض النقد 2 ، سعر البترول و ذلك باستخدام نموذج ARDL الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ، توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة و المؤشر TASI و كذا وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة و المؤشر TASI إلا أنها معنوية فقد بين المؤشر و سعر البترول أي أن كل متغيرات الدراسة المستقلة. Abstract: The study aims to clarify the relationship between the financial market performance determinants in the State of Saudi Arabia and the general price index (TASI) for the period between 2018-2022, monthly data. Where the Saudi financial market index was determined as a dependent variable and the independent variables as follows: exchange rate, interest rate, inflation, money supply 1, money supply 2, oil price, using the ARDL model of self-regressive distributed slowing periods, the results of the study concluded that there is a co-integration between the independent variables and the TASI indicator.
الكلمات المفتاحية
محددات الأداء المالي ; ARDL ; مؤشر TASI
مقالات مماثلة
عطية حليمة
.
خزان عبد الحفيظ
.
علون محمد لمين
.
ص 127-147.
بلفاطمي رمزي
.
علواش وردة
.
ص 150-170.
نعاس صلاح الدين
.
بوحفص إبتهال
.
ص 513-524.
ديلمي صباح
.
زغودي أحمد
.
ص 213-231.
بودريوة أمينة
.
سعيج عبد الحكيم
.
ص 313-324.
