مجلة أبحاث ودراسات التنمية - Revue Recherches et Etudes en Développement -
Volume 9, Numéro 2, Pages 415-430
2022-12-31
étude Analytique D’un Stress Test De Liquidité Durant La Crise Covid-19 « Cas Des Banques Publiques Algériennes »
Auteurs : Saouli Selma . Zaid Hizia .
Résumé
La rentabilité de l’activité bancaire est menacée par une multitude de risques auxquelles les banques sont confrontées habituellement. C’est la raison pour laquelle les banques doivent adopter une stratégie de gestion des risques dans le but de garantir la pérennité de l’activité bancaire. Parmi ces stratégies nous trouvons essentiellement le stress test ou le test de résistance. Cet article essaye d’analyser un macro stress test de liquidité appliqué sur les banques publiques nationales afin d’examiner leurs capacités de faire face à un choc de fuite de dépôts durant la pandémie Covid-19, en utilisant le modèle de projections financières FPM et en prenant en compte les mesures exceptionnelles adoptées par la Banque d’Algérie contre cette pandémie. À la fin nous démontrons la vulnérabilité de ces banques suite à un besoin la liquidité considérable.
Mots clés
Stress test ; Banques publiques ; liquidité ; mesures exceptionnelles ; Covid-19
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