Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 7, Numéro 1, Pages 38-53
2010-06-30
Modélisation D’un Phénomène Financier Irrégulier Par Le Mouvement Brownien Fractionnaire.
Auteurs : Chikh Salah Aboulkacem . Latreche Abdelouahab .
Résumé
L’objectif de cet article est de faire une synthèse des différents résultats et techniques statistiques, de modélisation du phénomène financier irrégulier avec le mouvement Brownien fractionnaire ; un processus Gaussien centré caractérisé par l’indice d’auto-similarité de Husrt H. Ce processus Brownien tient compte des effets de longue mémoire ; une propriété de persistance qui s’adapte mieux à l’analyse de certains indices financiers. Dans la partie d’application : quelques méthodes de simulation de la trajectoire du mouvement Brownien fractionnaire sont présentéees, et une modélisation Brownienne fractale du taux de change est élaborée.
Mots clés
Processus Gaussien, mouvement Brownien fractionnaire, autosimilarité, dépendance à long term, simulation de trajectoire, modélisation du taux de change.
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