Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 7, Numéro 2, Pages 62-82
2010-12-31
Détermination De La Prime De Risque A Posteriori: Modèle De Crédibilité Linéaire
Auteurs : Latreche Abdelouahab .
Résumé
La théorie de crédibilité a pour objet le calcul de la prime d'assurance pour un contrat faisant partie d'un portefeuille hétérogène. Les concepts utilisés en crédibilité bayesienne constituent la base des modèles développés par Bühlmann (1967,1969). Dans ce travail, nous allons d'abord mettre en évidence la tarification a posteriori de la prime selon Bayes. D'un point de vue théorique, cette prime ne pose aucun problème. La prime bayesienne sera donc notée . Son expression est obtenue par un processus à deux étapes. On doit d’abord obtenir la fonction de densité a posteriori de paramètre de risque, soit , pour ensuite en évaluer l’espérance. Donc cette prime peut être exprimée comme une fonction linéaire des observations . On obtient (z : coefficient de crédibilité et : prime collective d’un portefeuille des contrats d’assurance).
Mots clés
Actuariat ; Théorie de crédibilité ; Tarification de Bayes.
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