Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 4, Numéro 2, Pages 75-89
2007-12-31

L’approche Bayesienne En Crédibilité: (modèle De Jewell)

Auteurs : Latreche Abdelouahab .

Résumé

La théorie de crédibilité a pour objet le calcul de la prime d’assurance pour un contrat faisant partie d’un portefeuille hétérogène. Les concepts utilisés en crédibilité bayesienne constituent la base des modèles développés plus récemment, comme par exemple les modèles de Bühlmann (1967,1969). Dans ce travail, nous allons d’abord mettre en évidence la tarification a posteriori de la prime selon Bayes. D’un point de vue théorique, cette prime ne pose aucun problème. Mais malheureusement, il y a des inconvénients du point de vue pratique (calcul explicite de la prime). Jewell propose alors le modèle qu’on va étudier ici dont le but est de remédier à ces problèmes pratiques.

Mots clés

Actuariat ; Théorie de crédibilité ; Tarification de Bayes.