مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية
Volume 9, Numéro 1, Pages 196-208

تقدير القيمة المعرضة للخطر لبعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة باستخدام طريقة دلتا الطبيعي

الكاتب : زيات عادل .

الملخص

الهدف من هذه الدراسة هو فحص مدى دقة نموذج دلتا الطبيعي في حساب القيمة المعرضة للخطر، ولقد تم استخدام كل من اختبار shapiro-Wilk وJarque-Bera لتحديد إن كانت العوائد تتبع التوزيع الطبيعي. اهم نتيجة تم التوصل اليها أن العوائد لا تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي فإن الطريقة المقترحة لا تعتبر مرضية لتقدير الخسائر المحتملة.

الكلمات المفتاحية

خطر السوق؛ المحفظة المالية؛ القيمة المعرضة للخطر؛ اسواق الأوراق المالية الناشئة.