مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 20, Numéro 1, Pages 383-394
2024-03-03
مقارنة بين نموذج Var و Arima للتنبؤ بالتضخم في الجزائر Comparison Of The Var And Arima Model For Inflation Prediction In Algeria
الكاتب : بلحاج عمارة شهرزاد .
الملخص
تهدف هده الدراسة إلى التنبؤ بمؤشر التضخم في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023 من خلال الاستعانة ببيانات إحصائية من سنة 1980 إلى 2021، بالإضافة الى مؤشرات اقتصادية كلية للدراسة القياسية و هي النمو الاقتصادي، البطالة و ميزان المدفوعات. و باستعمال نموذجين مختلفين هما نموذج الانحدار الذاتي المتجه VAR و نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحركARMA،و لبلوغ الهدف الذي من اجله تمت عملية التنبؤ، تم تقييم القيم التنبئية لكلا النموذجين بالاعتماد على المعايير الإحصائية MAPE ،RMSE و MAE للمفاضلة بين النموذجين من خلال قيم الأخطاء و دقة التنبؤ، أين اثبت نموذج ARIMA (1,1 ,4)تفوقه على نموذج VAR. This study aims to predict the inflation index in Algeria during the period from 2021 to 2023 by using statistical data from 1980 to 2021, in addition to macroeconomic indicators for the standard study, which are economic growth, unemployment and the balance of payments. And by using two different models, the vector autoregressive VAR model and the autoregressive and moving average model ARMA, and to achieve the goal for which the prediction process was made, the predictive values of both models were evaluated based on the statistical criteria MAPE, RMSE and MAE to compare between the two models through the values of Errors and prediction accuracy, where the ARIMA model (1,1,4) proved superior to the VAR model.
الكلمات المفتاحية
نماذج السلاسل الزمنية ; ARIMA ; VAR ; التنبؤ ; التضخم; Time series models ; forecasting ; inflation
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
ساهد عبد القادر
.
قهوي حسن
.
ص 295-311.
برارة فريد
.
قاشي يوسف
.
بوشنب موسى
.
ص 632-650.
