مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 13-32
2021-12-31
تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج Garch و محكاة مونت كارلو
الكاتب : مراد عبدالقادر . طالب احمد نورالدين .
الملخص
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التنبؤ بالقيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لمدة سنة، وذلك باستعمال نماذج garch و t-garch و محاكاة مونت كارلو، إضافة إلى اختبارات قبول هذه النماذج مثل اختبار المعقولية العظمى للتغطية غير مشروطة و اختبار المعقولية العظمى للاستقلالية، وقد خلصت النتائج إلى أن نموذجgarch(1,1) كان الأفضل في تقدير هذه القيمة طيلة فترة التنبؤ (252يوم)، حيث رصد التقلبات في المؤشرات بشكل شبة دقيق وبدون مبالغة في حجم المخاطر.
الكلمات المفتاحية
القيمة المعرضة للمخاطر ؛ التنبؤ؛ نماذج Garch ؛ محاكاة مونت كارلو ؛
مقالات مماثلة
مصيطفى عبداللطيف
.
حميدة مختار
.
مراد عبدالقادر
.
ص 86-100.
مقدم ليلى
.
ص 1-10.
بوحبل عزالدين
.
دبي علي
.
ص 145-158.
خليــفة الحاج
.
كبيــر هاديــة
.
دقيــــش جمـــال
.
ص 1-19.
زهواني مروة
.
بوعبدلي أحلام
.
ص 361-374.
