مجلة رؤى اقتصادية
Volume 9, Numéro 2, Pages 145-158
2019-12-31
اختبار تكامل أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2010 ـــ 2016)
الكاتب : بوحبل عزالدين . دبي علي .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تكامل و ارتباط أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، من أجل ذلك اعتمدنا على بيانات فصلية تمتد من الربع الأول لعام 2010 حتى الربع الرابع لعام 2016، مستخدمين مجموعة من الاختبارات الإحصائية متمثلة في: اختبار ديكي فولر الموسع، اختبار التكامل المشترك لجوهانسن، و اختبار السببية لغرانجر. توصلت الدراسة إلى أن أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي متكاملة، و هذا ما أدى إلى تحقيق معامل ارتباط مرتفع نوعا ما، كما بين اختبار السببية أن اغلب العلاقات بين أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي أحادية الاتجاه مما يدل على أنها في بداية مشوارها للتكامل. Abstract: This study aims at revealing the integration and correlation of GCC stock markets. Therefore, we have relied on quarterly data from the first quarter of 2010 to the fourth quarter of 2016 using a series of statistical tests such as: Expanded Dicky Fuller test, JOHNSON'S JOINT INTEGRATION AND GARANGER'S CAUSING TEST. The study concluded that the stock markets of the GCC countries are integrated, which led to achieving a relatively high coefficient of correlation. The causal test showed that most relations between the GCC stock markets are one-way, indicating that they are at the beginning of their path of integration
الكلمات المفتاحية
تكامل مشترك ; تكامل أسواق الأوراق المالية ; تكامل مالي ; دول مجلس التعاون الخليجي
مقالات مماثلة
مراد عبدالقادر
.
طالب احمد نورالدين
.
ص 13-32.
مصيطفى عبداللطيف
.
حميدة مختار
.
مراد عبدالقادر
.
ص 86-100.
سعيد بوشول
.
ص 237-249.
خذير زكرياء
.
سعيج عبد الحكيم
.
ص 49-60.
العمراوي حنان
.
بلقصور روقية
.
ص 37-54.
