مجلة الباحث الإقتصادي
Volume 9, Numéro 1, Pages 361-374
2021-06-30

تقدير القيمة المعرضة للمخاطر وفقا للطريقة التاريخية (حالة بنكbnpparibas خلال الفترة الممتدة من 2000 -2017)

الكاتب : زهواني مروة . بوعبدلي أحلام .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة أداة حديثة لقياس المخاطر في البنوك وهي القيمة المعرضة للمخاطر، ومدى قدرة البنوك على تحملها لأقصى خسارة ممكنة في المستقبل، لعينة من مؤشرات البنك الوطني الفرنسي والتي تمثلت في صافي الربح/الخسارة للسهم الواحد، القروض والمستحقات المستحقة من العملاء، للفترة الممتدة من (2000- 2017)، باستخدام إحدى الطرق اللامعلمية، ألا وهي الطريقة التاريخية بالاستعانة ببرامج Excel 2007. وتوصلنا إلى أهم النتائج: التقلبات غير المستقرة لعوائد صافي الربح/ الخسارة للسهم، عائدة إلى تقلبات ظروف السوق اليومية، فأقصى خسارة ممكن أن يتحملها البنك لهذا المؤشر عند مجالي ثقة 1% و 5% هما 8,66- % و 7,91- %، أما بالنسبة للقروض والمستحقات المستحقة من العملاء كانت التقلبات عادية على حسب ظروف السوق، وأقصى خسارة ممكن أن يتحملها بنك لهذا المؤشر عند مجالي ثقة 1% و 5% هما € 757,24 26- و € 23 ,648 23 – على التوالي.

الكلمات المفتاحية

قيمة معرضة للمخاطر، لامعلمية ، تاريخية، بنك فرنسي