مجلة البحوث و الدراسات التجارية
Volume 5, Numéro 2, Pages 44-60
2021-10-15
بناء نموذج تنبئي لسعر صرف الدينار الجزائري، محاولة قياسية باستعمال مقاربة نماذج السلاسل الزمنية
الكاتب : بن بخمة وسيلة . بوشه محمد .
الملخص
تهدف هذه الدراسة الى محاولة بناء نموذج تنبئي لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، باستعمال معطيات شهرية للفترة الممتدة من 1-1990 الى 9-2017 واعتماد على مقاربة النماذج ذات المتغير الوحيد، ومنهجية بوكس جنكينز في تحليل السلاسل الزمنية، الى جانب طريقة (Hyndman et Khandakar ,2008) في تحديد نموذج (ARIMA) المناسب. بينت نتائج الدراسة انه يمكن تمثيل سلوك سلسلة سعر صرف الدينار الجزائري من خلال نموذج ARIMA(3,1,2)(0,0,1) ، وبينت دراسة الخصائص التنبئية للنموذج قدرته على محاكات متوسط السلسلة للفترة المتنبئ بها بطريقة جيدة، كما اظهرت الخصائص الإحصائية للنموذج تفوقه على النماذج الأخرى.
الكلمات المفتاحية
سعر الصرف ; نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ; التنبؤ
مقالات مماثلة
د.عتو الشارف
.
أ.تواتي خديجة
.
ص 334-366.
المومن عبد الكريم
.
ص 38-58.
بولطيف بلال
.
رحالي بلقاسم
.
ص 443-462.
مدوري حادة
.
مكيديش محمد
.
ص 189-204.
جميعة فاطمة
.
ص 196-214.
