معارف
Volume 10, Numéro 19, Pages 269-284
2015-12-01
دراسة قياسية لأثر النشاط النقدي على التضخم في الجزائر باستخدام منهجية Ardl
الكاتب : فريد طهراوي .
الملخص
من خلال هذه الورقة البحثية، قمنا بدراسة اقتصادية -قياسية بواسطة تقدير نموذج اقتصادي قياسي يتضمن اربع متغيرات، ثلاث متغيرات مستقلة :سعر الصرف، معدل الاحتياطي القانوني، معدل اعادة الخصم ومتغير تابع وهو معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين للفترة الزمنية (1990-2014)، حيث تم القيام باختبارات السكون بواسطة اختبار ديكي فولر المطور، والتي بينت نتائجه ان سلسلة سعر الصرف كانت مستقرة في المستوى اما معدل التضخم، نسبة الاحتياطي القانوني ومعدل اعادة الخصم فكانت ساكنة في عند الفرق الأول. وهو ما مكننا من استخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة، والقيام باختبار التكامل المشترك بواسطة اختبار الحدود من اجل الكشف عن وجود علاقات توازنية طويلة المدى بين التضخم و باقي عناصر النشاط النقدي من خلال مابينته نتائج تطبيق اختبار نموذج تصحيح الخطأ لمنهج الحدود(ARDL-ECM)، وفي الاخير تطرقنا الى اختبارات التشخيص والتي اظهرت خلو النموذج المدروس من المشاكل القياسية . كلمات مفتاحية: معدل اعادة الخصم،معدل الاحتياطي القانوني، معدل التضخم، ،سعر الصرف، منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة. Abstract Through this Research paper، We did an econometric study by estimating an econometric model that includes four variables، three independent variables: the exchange rate، Legal reserve rate and the rediscount rate ،and the dependent variable : inflation rate ،which is measured by Consumption Price Index during the period time (1990-2014)، where We have been doing stationarity tests : By Augmented Dickey Fuller test ، And that the results showed that: a series of exchange rate was stationary at the level of either the rate of inflation، Legal reserve rate and the rediscount rate were stationary at the first difference، That's what Enabled us to use the autoregressive distributed lag model، where The study adopted on the study cointegration test using the bound testing ap-proach، Between variables for the study، In order to detect the presence of long-term equilibrium relationship between inflation and the rest of the elements of the monetary activity، It has been shown by The empirical results revealed for applying the Error correction model of the autoregressive distributed lag model (ARDL-ECM ). Finally، we did diagnostic tests which showed the absence of the econometric problems. keywords : the rediscount rate، Legal reserve rate، the exchange rate، the inflation rate، the autoregressive distributed lag model.
الكلمات المفتاحية
معدل اعادة الخصم،معدل الاحتياطي القانوني، معدل التضخم، ،سعر الصرف، منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة.
مقالات مماثلة
عزري حميد
.
خوني رابح
.
ص 212-232.
مزارشي فتيحة
.
ص 344-355.
وذان صليحة
.
عمي سعيد حمزة
.
ص 213-231.
نصاح سليمان
.
خثير محمد
.
ص 22-39.
