أثر استراتيجية  التنويع على عائد  ومخاطر محفظة القروض في البنوك الكويتية

بوخلالة, سهام; محمدي, نورة

مجلة الدراسات الإقتصادية الكمية
Volume 8, Numéro 1, Pages 155-172
2022-06-18

أثر استراتيجية التنويع على عائد ومخاطر محفظة القروض في البنوك الكويتية

الكاتب : بوخلالة سهام . محمدي نورة .

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى اخـــتبار مدى تأثـــير التنويع في محفظة القـــروض على عائـــد المحفظــــة والمخاطر المرتبطـــة بــها لدى الــــبنـــوك التجاريـــة، حيث شملت الدراسة عيــــنة مكونة من خــمسة بـــنوك تجاريـــــة مدرجة في السوق المـــالي الكويـــتي، على مـــدى الفــتــــرة ما بيـــن 2010-2020،وقد ركزت الدراسة على التنويع حسب طبيعة العميل والتنويع الجغرافي كمتغيرات مستقلة، حيث تم الاعــــتماد في قياسهما علىمؤشرHHI(Herfindahl-Hirschman) التقليدي، أما المتغيرات التابعة فتمثلت في عائد محفظة القروض الذي تم قياسه بنسبة الفوائد والعمولات من القروض إلى إجمالي القروض، ومخاطر محفظة القروض التي تم قياسها بنسبة مخصصات خسائر القروض إلى إجمالي القروض، وقد استخدمت الدراسة نماذج بانل لتقدير العلاقة بين هذه المتغيرات؛ توصلت الدراسة إلى أن التنويع الجغرافي يؤثر بشكل معنوي وطردي على عائد محفظة القروض، لكنه لا يؤثر بشكل معنوي على مخاطر المحفظة، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر معنوي للتنويع حسب طبيعة العميل على عائد ومخاطر محفظة القروض، إضافة إلى أن تأثير التنويع على عائد محفظة القروض والمخاطر المتعلقة بعا يختلف من بنك إلى آخر. : Abstract This paper aims to test the impact of customer and geographical diversification on loan portfolio’s return and risks, using panel data on 5 Kuwaiti listed commercial banks during 2010-2020 period. TraditionaL HHI index was used to measure diversification as an independent variable. While the dependent variables were the loan portfolio return, which was measured by the ratio of loan interest and commission to total loans, and the loan portfolio risks, which were measured by the ratio of loan loss provisions to total loans. We find that There is a significant and positive effect of geographical diversification on loan portfolio return, but There is no significant effect of geographical diversification on loan portfolio risks, The results also shows that there is no significant effect of customer diversification on loan portfolio return and risks. Furthermore, they reveals that the effect of diversification on loan portfolio return and risks differs from one bank to another.