Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 12, Numéro 2, Pages 140-159
2015-12-31
التنويع الاستثماري كآلية لإدارة مخاطر محفظة الأوراق المالية باستخدام خوارزميات النمل- حالة البورصات العربية
الكاتب : Belazzouz Benali . Naas Meriem Nadjet .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة مشاكل القرارات التجارية في ظل عدم اليقين على مستوى الأسواق المالية، وتسعى أساسا لتطبيق خوارزميات النمل (ACO) في تحسين نموذج ماركويتز (العائد-المخاطرة) .وتعد مشكلة الأمثلية في المحفظة الاستثمارية متعددة الهدف الذي يهدف إلى تعظيم العائد المتوقع وتدنية المخاطر. وقامت هذه الدراسة على عينة بيانات للأسعار الشهرية ما بين 2007/01/31 - 2009/12/31 لخمس أسهم شركات مدرجة في بورصات مجلس التعاون الخليجي. إضافة لذلك محاولة تقييم فعالية خوارزميات النمل في تحسين مستوى المخاطرة الأمثل ،وبينت قيم اختبار بيرسون للارتباط جودة الحلول .
الكلمات المفتاحية
: المحفظة المثلى ،التنويع الاستثماري، خوارزميات النمل ، العائد والمخاطرة ، منحنى الكفاءة الحدودي.
مقالات مماثلة
الحبيب زواوي
.
مريم نجاة نعاس
.
ص 1-27.
بلعزوز بن علي
.
مريم نجاة نعاس
.
ص 09-30.
شعوفي فاطيمة الزهراء
.
ص 201-217.
دليلة بورني
.
بن شاعة نادية
.
راتول محمد
.
ص 25-42.
