Assessing liquidity in Algerian banks using the CAMELS supervisory system:   “A study of bank X”

Lariane, Soumia; Boubendira, Bouchra

التكامل الاقتصادي
Volume 11, Numéro 5, Pages 133-149
2023-09-30

Assessing Liquidity In Algerian Banks Using The Camels Supervisory System: “a Study Of Bank X”

Authors : Lariane Soumia . Boubendira Bouchra .

Abstract

Abstract: The Bank of Algeria has set up mechanisms intended to supervise Algerian banks, within the framework of the banking rating system inspired by the CAMELS system. This tool makes it possible to assess and manage all banking risks, including liquidity risk. Our study aims to evaluate the liquidity of the bank X using the CAMELS banking supervision system. We seek to identify the limitations and potential weaknesses of this system when assessing liquidity. Following a descriptive and analytical study, the results indicate that bank X's liquidity is currently low. These results reflect a liquidity risk linked to ineffective management of this risk. Accordingly, we have put forth recommendations to address two aspects. Firstly, we suggest that bank X enhances its liquidity management practices. Secondly, we propose improvements to the banking supervision process at the national level to effectively manage banking risks overall. ملخص: وضع بنك الجزائر آليات تهدف إلى الإشراف على البنوك الجزائرية في إطار نظام التنقيط المصرفي المستوحى من نظام CAMELS. تتيح هذه الأداة تقييم وإدارة جميع المخاطر المصرفية بما في ذلك مخاطر السيولة. تهدف دراستنا إلى تقييم سيولة البنك X باستخدام نظام الإشراف المصرفي CAMELS، حيث نسعى من خلال بحثنا إلى تحديد القيود ونقاط الضعف المحتملة لهذا النظام عند تقييم السيولة. بعد دراسة وصفية وتحليلية ، تشير النتائج إلى أن سيولة البنك X منخفضة حاليًا، مما يعكس مخاطر سيولة مرتبطة بالإدارة غير الفعالة لهذا الخطر. وبناءً عليه قدمنا توصيات على مستويين. أولاً ، نقترح أن يعزز البنك X ممارسات إدارة السيولة لديه. ثانيًا ، نقترح إدخال تحسينات على عملية الرقابة المصرفية على المستوى الوطني لإدارة المخاطر المصرفية بشكل عام.