Revue des reformes Economique et intégration dans l’économie mondiale
Volume 17, Numéro 1, Pages 203-217
2023-06-05
Capital De Solvabilité Requis Pour Le Risque De Primes Et De Reserves En Assurance Non Vie Sous Solvabilite Ii
Auteurs : Bourechak Ibtissem .
Résumé
A travers cet article, nous mesurons le capital de solvabilité requis pour le risque de primes et de réserves en assurance non vie « SCR NL (Prem, res) » en utilisant la formule standard de solvabilité II dans le but de quantifier le risque de primes et de réserves et évaluer la solvabilité de la compagnie d’assurance vis-à-vis de ce risque. Pour ce faire, nous avons essayé d’appliquer, au titre de l’exercice 2020, les exigences quantitatives du pilier I de solvabilité II sur la Société Nationale d’Assurance « SAA », objet de notre étude. Les résultats de l’étude sont très importants nous avons enregistré une large couverture du SCR NL (Prem, res) par les fonds propres de la SAA, mais d’un autre côté nous avons constaté que le minimum réglementaire de la marge de solvabilité (EMS) calculé par la SAA selon le régime de solvabilité actuel en Algérie ne couvre pas l’intégralité du SCR pour le risque de primes et de réserves.
Mots clés
Solvabilité II ; Formule standard ; SCR pour le risque de primes et de réserves ; Assurance non-vie ; SAA
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