Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 6, Numéro 1, Pages 9-14
2008-12-31
Auteurs : Kendi Salima . Laib Fodil . Radjef Mohammed Said .
L’étude du mécanisme des marchés à terme nécessite le recours aux outils de la modélisation dynamique des systèmes. Dans ce travail, nous proposons une approche de modélisation qui consiste à décomposer le système en deux réseaux de neurones récurrents. Le premier est désigné à générer les prix à terme et le second est désigné à générer les quantités à terme. L’apport de ce travail est la formation de prix à terme à travers les réseaux de neurones en se basant sur les variations de l’offre et de la demande et non sur l’hypothèse que l’histoire se répète en examinant les prix passés pour déterminer la direction du marché à terme comme c’est le cas de la plupart des méthodes d’analyse de marché.
Marchés à terme, Prix à Terme, Modélisation Dynamique, Réseaux de Neurones Récurrents, Apprentissage.
Madiou Eps Malek Lydia
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Nemiri-ep-yaici Farida
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pages 668-690.
Mokrani Hamid
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pages 254-270.
Nemiri Yaici Farida
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pages 91-111.
Refafa Brahim
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Benbayer Habib
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Adouka Lakhdar
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pages 32-52.
Chaulet Pierre
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Helali Abdelkader
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pages 141-152.