Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 7, Numéro 1, Pages 21-21
2009-12-31

Estimating Distorted Risk Measures Of Additive Risks



Authors : Brahimi Brahim . Necir Abdelhakim . Meraghni Djamel .

Abstract

In this paper we propose an estimator of the Wang's premium of the sums of two dependent risks by means of copulas as a representation of a dependence structure between the two risks, and we get the asymptotic normality of this estimator.

Keywords

Risk measures; Insurance premium; Distortion parameter; Dependence, Copulas; Wang transform; Heavy-tailed risks.

Les articles similaires

Market Risk Estimation Using Non-parametric Value At Risk And Conditional Value At Risk An Empirical Study On The Algerian Stock Market

Taibi Boumedyen .  Tahi Abderrahmane .  Djebouri Mohamed . 
pages 1-15.

Estimating A Mixture Of Stochastic Production Frontier: Technology Gap And Technical Efficiency Measures

Hajji Dhahri Sawssen . 
pages 321-330.

الطرق غير التقليدية في تقدير مخاطر القروض البنكية Non - Conventional Ways Of Estimating Bank Loan Risk

يخلف العربي .  رقايقية فاطمة الزهراء . 
ص 378-397.

الدراسات الاستشراقية الموضوعية مصححا لصورة الاسلام المشوهة في الغرب .objective Oriental Studies Correcting The Distorted Image Of Islam In The West

بن التومي مسعودة . 
ص 1027-1044.

The Distorted Image Of Male Identities In Virginia Woolf’s Orlando: A Biography (1928) And William Faulkner’s The Sound And The Fury (1929) الصورة المشوهة للهوية الذكرية في رواية فرجينيا وولف "اورلندو: سيرة" (1928) ورواية وليام فوكنر "الصخب و العنف" (1929)

Laradji Fatima-zohra .  Berrezoug Hanaà . 
pages 1015-1043.

Formats de citation