La Revue des Sciences Commerciales
Volume 15, Numéro 2, Pages 243-250
2016-06-26
نمذجة قياسية لتأثير سعر الصرف على المتغيرات الكلية للاقتصاد الجزائري باستخدام نموذج الانحدار الذاتي (ardl) للفجوات الزمنية (2014- خلال الفترة ( 1980
الكاتب : Berkouki Ibrahim . Talebi Badreddine .
الملخص
هدفت الدراسة إلى إيضاح الآثار الاقتصادية لتغيرات أسعار صرف العملات - المتداولة في الجزائر على المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة ( 1980 2014 )، وتحديد اتجاه تلك الآثار وطبيعة تأثيرها على الاقتصاد الجزائري. لتحقيق هذا - الهدف استخدمت الدراسة بيانات سنوية لسلسلة زمنية خلال الفترة الممتدة من ( 1980 2014 )، القياسية تشمل فحص إستقرارية السلاسل الزمنية من خلال تطبيق اختبار ديكي وتقديم النموذج والكشف عن وجود تكامل مشترك (PP) وفيليب برون ،(ADF) فولر باستخدام منهج الحدود بين سعر الصرف الحقيقي وأهم المتغيرات الاقتصادية الكلية، وتقدير العلاقة في المدى القصير والمدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات ARDL. الزمنية الموزعة المتباطئة ومن خلال هذه المنهجية تم قياس المرونة طويلة الأجل للصادرات بالنسبة لسعر الصرف الحقيقي حيث بلغت ( 0,56 )، أما مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف الحقيقي فقد بلغت ( 0,27 )، أما بالنسبة لناتج المحلي الاجمالي فقد بلغت مرونته بالنسبة لسعر .(- الصرف ( 0,
الكلمات المفتاحية
سعر الصرف الحقيقي الجزائر. ،ARDL-ECM الاستقرار الهيكلي لمعاملات
مقالات مماثلة
هداجي عبد الجليل
.
المومن عبد الكريم
.
ص 323-342.
بولطيف بلال
.
رحالي بلقاسم
.
ص 443-462.
محمد العقاب
.
الامين غفاري
.
احمد عيساوي
.
ص 5-21.
مختاري فتيحة
.
ص 1-18.
العمري علي
.
وادي عزالدين
.
ص 301-314.
