مجلة الدراسات الإقتصادية الكمية
Volume 1, Numéro 1, Pages 9-24
2015-12-31
استخدام نماذج Garch للتنبؤ بالصدمات في البورصات العربية كآلية لإدارة الأزمات
الكاتب : بن الضب علي .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم تجانس التباين في نمذجة التقلبات والتنبؤ بها كآلية لإدارة الأزمات والإنذار المبكر. بعد تقديم الخلفية النظرية للنماذج تم تطبيقها على مستوى مؤشرات أسهم تسع بورصات عربية وهي: أبو ظبي، البحرين، دبي، مصر، الكويت، المغرب، عمان، قطر والسعودية باستخدام بيانات يومية مابين 2007 و2012 (1304 مشاهدة يومية) . خلصت الدراسة إلى وجود مشكل عدم تجانس التباين واستمرارية في الصدمات في ظل الأزمة مما يفرض استخدام النماذج المشروطة بعدم تجانس التباين.
الكلمات المفتاحية
نماذج GARCH، الصدمات، البورصات العربية، الأزمة
مقالات مماثلة
Belazzouz Benali
.
Naas Meriem Nadjet
.
ص 140-159.
استاذ مشارك طارق محمد الرشيد
.
استاذ مساعد رماح عبد الرحيم
.
ص 15-32.
عياشي عبد الله
.
تجاني محمد العيد
.
ص 436-488.
فرداغ مصطفى
.
عباس أمينة
.
ص 253-269.
