مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
Volume 6, Numéro 1, Pages 352-383
2019-06-30
Gestion De Risque De Liquidité Et De Taux D'intérêt Par L'approche Alm
Auteurs : Hemza Salmi .
Résumé
De part de son rôle d’intermédiation financière, la banque est confrontée à une multitude des risques, la multiplicité de ces risques encourus lui impose de les mesurer, de les suivre, et de les contrôler. L’objectif du présent article est de mettre en évidence la gestion de risque de liquidité et de taux d’intérêt dans une banque, et d’étudier empiriquement avec l’approche ALM l’exposition de la BNA banque aux risques précités. La gestion actif passif (Asset Liability Management) est un outil opérationnel avec une dimension stratégique dans la gestion des risques financiers. Elle (ALM) vise à maitriser, dans les meilleures conditions de rentabilité de fonds propres les conséquences négatives potentielles des risques financiers. Elle s’intéresse particulièrement au risque de taux d’intérêt, au risque de liquidité et au risque de change.
Mots clés
Gestion de risque ; Risque de liquidité ; Risque de taux d'intérêt ; Gestion actif-passif ; ALM
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