مجلة المنتدى للدراسات والابحاث الاقتصادية
Volume 3, Numéro 2, Pages 39-52
2019-06-14
قياس درجة انتقال المخاطر النظامية باستعمال نموذج Vech-garch(1.1) الأزمــــــــة الماليـــة العالمـــية 2008 دراســـة حالـــــة
الكاتب : ميمون بوقاق .
الملخص
بتطبيق نموذج VECH-GARCH(1.1)على مروديات مؤشرات البورصة لخمس دول متقدمة تمثلت في الولايات المتحدة الأمريكية مصدر الأزمة , بريطانيا, فرنسا , ألمانيا , واليابان تبين أن هناك اختلاف في درجة انتقال للمخاطر النظامية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي الدول الأخرى , إلى جانب وجود انتقال للمخاطر النظامية فيما بين هذه الدول اختلفت درجته من دولة لأخرى مم عكس درجة اندماج اقتصاديات هذه الدول فيما بينها. The aim of this study was to measure the degree of systemic risk transmission during the period of the 2008 global financial crisis and to Applying the model VECH-GARCH (1.1) on the turnover of stock exchange indexes for five developped countries represented in ;the U S A , Britain, France, Germany, and Japan shows that there is a difference in the degree of transmission of systemic risk in the United States of America compared with the other countries, as well as the existence of systemic risk transmission among these countries differed degree from one state to another . these explains that there is a differrence in the degree of financial integration inside each country
الكلمات المفتاحية
الأزمات المالية , الخطر النظامي, العدوى المالية , الانتقال ,نموذج VECH-GARCH(1 .1) ; financial crisis; systemic risk; financial contagion; Transmission; VECH-GARCH (1.1)model.
مقالات مماثلة
قريسي ياسين
.
ص 857-873.
ميمون بوقاق
.
ص 437-455.
Bediar Amina
.
Bakreti Lakhdar
.
ص 499-513.
محمد سفير
.
مصطفى بوبكر
.
ص 357-375.
عبداوي أميرة
.
ص 454-475.
