Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 13, Numéro 1, Pages 308-320
2016-12-31

Modelisation De Volatilite Du Taux De Change Du Dinar Algerien/ Euro



Auteurs : Boumaali Mal . Mesbahi Mahmoud .

Résumé

Dans cette étude de recherche, on va présenter le systeme de modélisation et de prévision du taux de change Algérien / Euro, en utilisant un modèle linéaire ARMA et non linéaire avec effet ARCH / GARCH. D’après l’étude on a trouvé que les dynamiques des taux de change suivent bien un modèle non linéaire. et que les capacités prédictives du modèle linéaire est très faible. Une évaluation des prévisions du modèle MA(1) avec effet GARCH(1,1) et d’un modèle Moyenne mobile stationnaire MA(1) montre que ce dernier ne peut pas battre le modèle MA(1) avec effet GARCH(1,1) en termes de prédiction.

Mots clés

Taux de change, modélisation, ARMA, ARCH / GARCH, prévision.

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