Revue des Etudes Economiques Approfondies
Volume 2, Numéro 1, Pages 28-56
2017-01-01
تحليل تذبذبات معدل الإقراض بين البنوك في أوربا (يوريبور) خلال أزمة الرهن العقاري
الكاتب : بن الضب علي . بن الناصر فاطمة .
الملخص
حاولت هذه الدراسة نمذجة تذبذبات معدلات الإقراض بين البنوك الدولية في أوروبا (يوريبور)، باستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس المعممة GARCH، كآلية للتنبؤ بمخاطر سعر الفائدة، فبعد أن تم التعريف بمعدل يوريبور و إبراز أهميته و طريقة حسابه وبناء النماذج القياسية، خلصت الدراسة إلى أن عوائد معدل يوريبور تتميز بتباين غير متجانس عبر الزمن خلال الفترة المدروسة؛ مما يدل عدم وجود معدل عائد خالٍ من المخاطرة.
الكلمات المفتاحية
معدل الفائدة، التذبذب، المخاطرة، معدل الإقراض بين البنوك الدولية في أوروبا (يوريبور)، نماذج الانحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس المعممة GARCH.
مقالات مماثلة
جباري صادق
.
ص 43-50.
حاج موسى نسيمة
.
علوي فاطمة الزهراء
.
ص 119-132.
حمزة داودي
.
الطيب داودي
.
ص 174-189.
لكحل الأمين
.
بودلال علي
.
ص 19-29.
فرداغ مصطفى
.
عباس أمينة
.
ص 253-269.
