التكامل الاقتصادي
Volume 2, Numéro 3, Pages 294-313
2014-12-21
تقييم الخيارات في الزمن المستمر (نموذج Bms)
الكاتب : عبد الله بن الضب . علي بن الضب . فاطمة بن الناصر .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهمية عقود الخيارات وتقييمها باستخدام نموذج Black & scholes وبعض السيرورات العشوائية في الزمن المستمر مثل سيرورة فيينر والحركة البراونية، كما حاولت هذه الدراسة عرض وتقديم النموذج و كذا حدوده وانتقاداته. خلصت الدراسة إلى أن نموذج Black & scholes يمكن استخدامه لتقييم الأوراق المالية المهجنة خاصة في ظل التطورات المحاسبية التي تستوجب تحديد القيمة العادلة لعقود المشتقات المالية؛
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاح : المشتقات المالية، الخيارات، نمودج بلاك سكولز، السيرورات العشوائية، الزمن المستمر.
مقالات مماثلة
محمد بن بوزيان
.
محمد جبوري
.
ص 7-36.
زهير بن دعاس
.
ص 229-244.
دادن عبد الغني
.
بن الضب علي
.
ص 315-329.
مصطفى كمال طاولي
.
منال مصطفاي
.
ص 237-260.
علاق هالة
.
ملاحي علي
.
ص 259-270.
