مجلة اقتصاديات الاعمال والتجارة
Volume 3, Numéro 2, Pages 525-537

Applicabilité Du Modèle De La Marche Aléatoire A La Bourse De Casablanca

Auteurs : Faouzi Boussedra . Driss Daoui .

Résumé

Le modèle de la marche aléatoire reste le modèle de référence sur les marchés financiers. Sa parcimonie et sa maniabilité sont certes attractives. L’ambition de cet article consiste à se pencher sur le comportement général des actifs financiers et leurs tendances caractérisée par un niveau de volatilité et de rendement donné en utilisant le modèle de la marche aléatoire. Dans le cadre de ce travail, on va essayer de vérifier cette théorie au niveau du marché boursier marocain en choisissant un certain nombre de titres qui font l’objet d’une multitude de transactions par jour.

Mots clés

rendement, volatilité, information et prix des actifs financiers