Le Manager
Volume 4, Numéro 2, Pages 3-15

L’optimisation De La Retention Dans La Reassurance Cas De La Caar Branche Transport Maritime

Auteurs : Zaid Hizia . Derrarja Nazim .

Résumé

Dans cette étude nous intéressons au calcul d’un seuil optimal de réassurance en Quote-part. L’objectif est de réduire au maximum le risque de faillite (probabilité de ruine), puis de déterminer un niveau qui minimisera les fluctuations du résultat par le modèle de « De Finetti », qui examinera, sous la contrainte du gain espéré, la possibilité de la minimisation de la volatilité (la variance) du résultat de la cédante après réassurance.

Mots clés

Réassurance, probabilité de ruine, modèle de Finnetti