Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 6, Numéro 2, Pages 3-36
2009-12-31

Analyse Bayesienne D’un Modele Pour Le Prix Du Baril De Petrole



Auteurs : Moussi Oumelkheir .

Résumé

Cet article a pour objet la modélisation du prix du baril de pétrole. Après une analyse de l’historique du prix du baril de pétrole sur la période 1861-2007, nous proposons un modèle, estimons ses paramètres et effectuons des prévisions. Ce dernier est dérivé du modèle autorégressif avec rupture en moyenne ( RLAR : Random Level-Shift Autoregressive). Il est utilisé dans un but prévisionnel. La méthode d’estimation utilisée est la méthode bayesienne avec application de l’échantillonnage de GIBBS. L’inférence empirique a été menée à l’aide du logiciel WINBUGS sur une série annuelle de prix déflatés.

Mots clés

Prix de pétrole, analyse bayesienne, densité à priori, densité à posteriori, échantillonnage de GIBBS, modèle autorégressif, prévisions

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