Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 6, Numéro 1, Pages 50-61
2009-06-30

Identification Non Parametrique D'un Processus Non Lineaire Heteroscedastique



Auteurs : Chikhi Mohamed .

Résumé

Cet article vise à identifier un processus non linéaire par la méthode du noyau. Cette identification nécessite une sélection rigoureuse des coefficients de Markov et le choix de la fenêtre qui détermine le degré de lissage de l’estimateur.

Mots clés

Erreur de prédiction finale, noyau, fenêtre, processus autorégressif fonctionnel.

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