Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 7, Numéro 2, Pages 83-95
2010-12-31
Un Etat Des Lieux Des Differentes Techniques D’analyse Statistiques Pour La Construction Des Modeles De Prevision De Defaillance
Auteurs : Sadi Khadidja .
Résumé
L’accroissement actuel de la taille des entreprises en faillite, donc des montants de dettes concernés, rappelle vivement la nécessité de prévoir la défaillance. La prédiction de la faillite des entreprises fait l’objet de nombreux travaux empiriques, depuis une trentaine d’années. Elle se fonde sur l’analyse économique et financière d’entreprises défaillantes et d’entreprises non défaillantes, afin de déterminer les variables, principalement comptables, qui distinguent au mieux les deux catégories d’entreprises. L’objectif de cet article est de mettre en avant les modèles d’évaluation du risque de crédit tels que les systèmes experts et les modèles de scoring. Nous proposons un tour d’horizon des techniques les plus utilisées afin de rendre compte de l’efficacité relative des différentes méthodes de classification utilisées.
Mots clés
risque de crédit , scoring, défaillance
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