Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 9, Numéro 2, Pages 42-55
2012-12-31

Modélisation Du Risque De Crédit Appliquée à Un Portefeuille De Créances Bancaires



Auteurs : Mokhtari Sid Ahmed .

Résumé

À la suite de la crise …nancière internationale de 2007, la communauté bancaire internationale et les autorités de tutelle ont engagé des travaux importants en vue d’améliorer la compréhension et la prévention du risque de crédit. Ces travaux visent à remplacer l’évaluation forfaitaire des fonds propres nécessaires à la couverture des risques par une estimation prenant en compte la diversité et la qualité des risques. Il est impératif ainsi, en modulant la charge réglementaire en fonds propres, de rendre la distribution du crédit plus sensible au risque. Aussi, le ‡ux des créances douteuses dans les portefeuilles des banques Algé- riennes est de plus en plus important au regard des standards internationaux. L’ap- proche réglementaire imposent aux banquiers des provisions au prorata des créances impayées venant en déduction des …nancements à l’économie. Ainsi, la mise en place d’une approche quantitative de gestion du risque de crédit est plus qu’indispensable a…n de libérer les capitaux nécessaires en vu d’une solvabilité consolidée de l’insti- tution …nancière.Le processus de modélisation du risque de crédit qui se dé…nit comme le risque de pertes consécutives au défaut d’un emprunteur face à ses obligations est basé sur l’approche à intensité de défaut. La première phase du processus de modélisation est l’estimation des paramètres composant la perte individuelle et notamment : la probabilité de défaut de l’emprunteur ; l’exposition en cas de défaut ainsi que le taux de recouvrement. Le recours aux processus aléatoires et notamment le processus de poisson pour expliquer l’avènement du défaut est détaillé dans cette étude. Une approche globale permettant l’estimation de la perte globale du portefeuille de créances bancaires est ensuite traitée. En…n, une application du modèle au sein de la CNEP Banque sera présentée a…n de valider les paramètres estimés.

Mots clés

risque de crédit, gestion de portefeuille; risque-rentabilté

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