Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 12, Numéro 2, Pages 366-389
2015-12-31

Etude Du Pouvoir Estimatif De La Methode Geweke Porter-hudak Sur Les Modeles Arfima : Application Sur La Temperature De L’aire De La Ville D’alger



Auteurs : Benyammi Youcef .

Résumé

Ce papier présente une méthode de prévision d’une série chronologique basé sur un modèle à mémoire longue à savoir le processus autorégressif- moyenne mobile fractionnairementintégré (noté ARFIMA par la suite). Le paramètre d’intégration fractionnaire dans le modèle ARFIMA est estimé par une méthode semi-paramétrique de Geweke Porter-Hudak (GPH par la suite). Nous essayons de déterminer les différents facteurs influant sur l’estimation par GPH du paramètre d’intégration fractionnaire (d) des séries simulées par la méthode de Monte Carlo, puis on utilise cette méthode d’estimation pour prédire la série temporelle de température de l’aire de la ville d’Alger.

Mots clés

mémoire longue, ARFIMA, GPH, prévision, température de l’aire.

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