مجلة الباحث
Volume 17, Numéro 17, Pages 159-171

دراسة مقارنة بين نماذج الذاكرة الطويلة Arfima و الشبكات العصبية الاصطناعية للتنبؤ بسعر صرف الدينار الجزائري

الكاتب : حادة مدوري . محمد مكيديش.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة نماذج التنبؤ المتمثلة في نماذج الذاكرة الطويلة ARFIMA ونماذج الشبكات العصبية الاصطناعيةANN بسعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية لسوق الصرف، الدولار الأمريكي،الأورو و الجنيه الإسترليني، بالاعتماد على قاعدة بيانات شهرية للفترة ما بين 01/01/2000 إلى 31/12/2014 للتنبؤ بقيمه المستقبلية ﻟـ 12 شهر من سنة 2015. توصلت الدراسة إلى أن نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية ANN لديه قدرة أكبر على التنبؤ مقارنة بنموذج الانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة ذات التفاضل الكسري ARFIMA بالنسبة لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي و مقابل الأورو، أما بالنسبة لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الجنيه الإسترليني فنموذج الانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة ذات التفاضل الكسري ARFIMA هو الذي كان أكفأ من نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية ANN.

الكلمات المفتاحية

تنبؤ، سلاسل زمنية، نموذج الذاكرة الطويلة، نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية، سوق الصرف.