مجلة الباحث
Volume 17, Numéro 17, Pages 159-171

دراسة مقارنة بين نماذج الذاكرة الطويلة Arfima و الشبكات العصبية الاصطناعية للتنبؤ بسعر صرف الدينار الجزائري

الكاتب : مدوري حادة . مكيديش محمد .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة نماذج التنبؤ المتمثلة في نماذج الذاكرة الطويلة ARFIMA ونماذج الشبكات العصبية الاصطناعيةANN بسعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية لسوق الصرف، الدولار الأمريكي،الأورو و الجنيه الإسترليني، بالاعتماد على قاعدة بيانات شهرية للفترة ما بين 01/01/2000 إلى 31/12/2014 للتنبؤ بقيمه المستقبلية ﻟـ 12 شهر من سنة 2015. توصلت الدراسة إلى أن نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية ANN لديه قدرة أكبر على التنبؤ مقارنة بنموذج الانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة ذات التفاضل الكسري ARFIMA بالنسبة لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي و مقابل الأورو، أما بالنسبة لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الجنيه الإسترليني فنموذج الانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة ذات التفاضل الكسري ARFIMA هو الذي كان أكفأ من نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية ANN.

الكلمات المفتاحية

تنبؤ، سلاسل زمنية، نموذج الذاكرة الطويلة، نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية، سوق الصرف.