مجلة اقتصاد المال و الأعمال
Volume 1, Numéro 1, Pages 276-288

Multivariate Garch To Measure Volatility Transmission Between Oil And Food Markets

Authors : Farah Elias Elhannani . Aboubakeur Boussalem .

Abstract

اكتست التقلبات في أسعار الغذاء العالمية اهمية كبيرة في دول مختلفة بسبب الآثار الصعبة على مؤشرات الاقتصاد الكلي. الأسباب وراء التقلبات الكبيرة في سوق الغذاء العالمية هي عدة بحيث نجد فيها العولمة و ترابط الاسواق باعتباره واحدا من أهم أسباب التقلبات الأخيرة في هذا السوق. وتبرز هذه الورقة مشكلة التقلبات تلك وتحلل دورالتطايرية الموجودة في سوق النفط الدولية في دفع الأسعار العالمية للغذاء للقيام بذلك، يتم استخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المعممGARCH ذات المتغيرين لإظهار امتداد تقلب بين أسواق النفط و تقلبات اسعار الغذاء. وتظهر مواصفات BEKK قطري دليل على وجود صلة بين التقلبات في عوائد أسعار النفط ومؤشر مجموعة من أسعار السلع الغذائية الهامة.

Keywords

اسعار البترول، أسعار الغذاء، انتقال التطايرية، نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المتعدد المتغيرات.