recherches économiques
Volume 12, Numéro 16, Pages 68-86

Une Application De La Théorie Des Valeurs Extrêmes (Tve) Sur Les Rendements Du Brut De Référence Européenne : Le Brent

Auteurs : Nihad Zouadi .

Résumé

Dernièrement, la théorie des valeurs extrêmes (TVE) a reçu beaucoup d’attention. Les domaines d’applications sont en effet très variés. Cependant, ce type d'analyse est très limité pour analyser les risques encourus sur le marché pétrolier, alors que ces techniques peuvent sans doute aider à l'étude quantitative des risques. Dans ce but, une modélisation des fluctuations maximales des rendements du Brent a été effectuée afin d’arriver à la fin à proposer une approximation de niveau de retour

Mots clés

Rendements, Brent, TVE , Niveau de retour