مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة
Volume 8, Numéro 2, Pages 170-185
2023-12-30
نمذجة تقلبات أسعار نفط البرنت خلال فترة جائحة Covid-19 "من 02/12/2019 إلى 26/01/2022" باستخدام نماذج Arch
الكاتب : بوخاري بولرباح .
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة نمذجة تقلبات السلسلة اليومية لأسعار نفط برنت، و ذلك باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين، خلال فترة جائحة covid-19 و تحديدا من 02/12/2019 إلى غاية 26/01/2022، و التي تعتبر من أكثر الفترات التي عرفت تغير كبير في أسعار نفط برنت، و ذلك نظرا للظروف القاهرة التي شهدها سوق النفط. و توصلت الدراسة إلى أن سلسلة أسعار نفط برنت تميزت بالتذبذب الكبير و عدم الاستقرار طيلة فترة الدراسة، و أن النموذج الأمثل المتوصل إليه لتمثيل بيانات السلسلة و كذلك تقلبات تباين البواقي هو نموذج .AR(1)-PARCH(1,1)
الكلمات المفتاحية
أسعار نفط برنت ; سلاسل زمنية ; نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين ; تقلبات
مقالات مماثلة
غزازي عماد
.
ص 91-111.
سعادة وراق علي وراق ناصر
.
ص 37-45.
