مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
Volume 4, Numéro 1, Pages 158-181

مقاربة لا خطية لسيرورة أسعار النفط العالمية باستعمال نموذج Ms-arfima للفترة 1986-2016 A Non-linear Approach To The Global Oil Price Process Using The Ms-arfima Model 1986-2016

الكاتب : عياد هشام . مشري مريم .

الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة سيرروة أسعار النفط العالمية للفترة 02/01/1986 إلى غاية 17/10/2016 وذلك ببيانات يومية باستعمال كلا من نموذج ARFIMA للذاكرة الطويلة ونموذج MSW للمقاربات اللاخطية، وقد دلت النتائج على وجود ذاكرة طويلة لسلسة أسعار النفط العالمية خلال فترة الدراسة، كما بينت النتائج أن النموذج اللاخطي الأمثل لدراسة سيرورة السلسلة هو من الشكل MS-ARFIMA(2,3,0.17,1) This paper aims to study the process of oil crude prices for the period 02/01/1986 to 17/10/2016 using both of ARFIMA model for testing the long memory and MSW Markov Switching for nonlinearity estimations, The results show that there is a long memory for the series of oil prices in our period, and the optimum estimate model is MS-ARFIMA(2,3,0.17,1).

الكلمات المفتاحية

أسعار النفط العالمية، المقاربة اللاخطية، الذاكرة الطويلة، النظم المتغيرة الماركوفية Oil crude prices, nonlinearity approach, long memory, Regime Markovian Switching