Revue des Economies financières bancaires et de management
Volume 11, Numéro 2, Pages 118-134
2022-12-28
نموذج عائد رأس المال المعدل بالمخاطر كآلية لإدارة المخاطر المالية بالتطبيق على البنك الوطني الجزائري للفترة 2018-2020
الكاتب : بودالي مخطار .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية استخدام نموذج عائد رأس المال المعدل بالمخاطر في إدارة المخاطر المالية للبنوك كون البنوك تختار بشكل كبير اعتماد مقاييس الربحية المعدلة وفق المخاطر و كون البنوك الجزائرية بحاجة إلى استخدام مقاييس تربط بين الربحية و المخاطرة. خلصت الدراسة إلى أنه يمكن تطبيق نموذج عائد رأس المال المعدل بالمخاطر على البنوك الجزائرية مع اختيار البنك الوطني الجزائري كعينة دراسة و أن هذا النموذج يساهم بشكل كبير في قياس المخاطر المالية التي تواجه البنك و تحديد مقدار رأس المال الاقتصادي لمواجهة المخاطر غير المتوقعة كإجراء وقائي. This study aims highlight the importance of using the risk-adjusted return on capital model in managing the financial risks of banks, because banks choose to adopt risk-adjusted profitability measures, and Algerian banks need to use measures that link profitability and risk. The study concluded that the risk-adjusted return on capital model can be applied to Algerian banks with the selection of the Algerian National Bank as a study sample, and that this model contributes significantly to measuring the financial risks facing the bank and determining the amount of economic capital to face unexpected risks as a preventive measure.
الكلمات المفتاحية
المخاطر المالية، نموذج عائد رأس المال المعدل بالمخاطر، رأس المال الاقتصادي، الخسائر المتوقعة و غير المتوقعة، البنك الوطني الجزائري.
مقالات مماثلة
طاهر بعداش
.
ص 67-88.
زادوركــب مـنـيــر
.
ص 130-144.
شوقي بورقبة
.
ص 54-69.
اسماعيل بيشي
.
عبد اللطيف مصيطفى
.
ص 350-368.
بادة فاروق
.
درغوم محفوظ
.
ص 789-805.
