مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 18, Numéro 3, Pages 489-506
2022-11-11

Modeling And Forecasting Volatility Of Qatar Stock Exchange In Light Of The Blockade And Covid-19 Crises Using Garch Models



Authors : Derbal Amina . Abdel Malek Lakhdar . Souar Youcef .

Abstract

Abstract: This study aims to model the Volatility of the (Qatar Stock Exchange) QSE returns and to forecast them out of the sample using GARCH models using the database of daily closing prices for the QSE index during the period (04/01/2016-07/07/2022). The study concludes that the GARCH model (1,1) is the best model for estimating and forecasting the volatility in the returns of the QSE index out of sample. It is also found that the returns will take stable levels in the short term . despite the critical economic situation and health instability as far as the region and the whole World. From here, we conclude that the blockade crisis prepared Qatar for the COVID-19 crisis, and the COVID-19 crisis prepared Qatar for future crises. Through excellence in various political, economic, financial and social fields. ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة تقلبات عوائد بورصة قطر(QSE )والتنبؤ بها خارج العينة باستخدام نماذج GARCH باستخدام قاعدة بيانات أسعار الإغلاق اليومية لمؤشر QSE خلال الفترة( 01/04/2016-07/07/2022) ،خلصت الدراسة إلى أن نموذج(1،GARCH (1 هو أفضل نموذج لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر QSE والتنبؤ بها خارج العينة. كما بينت كذلك أن العوائد ستأخذ مستويات مستقرة في المدى القصير. وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الحرج وعدم الاستقرار الصحي بالنسبة للمنطقة والعالم بأسره نستنتج أن أزمة الحصار هيأت قطر لأزمة كوفيد -19 ، وأزمة كوفيد -19 هيأت قطر لأزمات مستقبلية من خلال التميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية

Keywords

Key words: modeling, forecasting, GARCH Model, Qatar Stock Exchange, blockade crisis, covid -19 crisis. ; الكلمات المفتاحية : نمذجة، تنبؤ، نموذج GARCH ، بورصة قطر، أزمة الحصار،أزمة كوفيد-19.

Les articles similaires

دور إباضية المغرب الأوسط في تنشيط التجارة الصحراوية خلال العصر الوسيط Thé Rôle Of Ibadis Of Thé Central Maghreb Un Stimulating Thé Désert Trade During Thé Middle Age

بوسالم أحلام .  عابد يوسف . 
ص 117-132.

Muhammad A.r .webb: Thé First Anglo White Concert To Islam Un Thé U.s.a Ans Thé Influence Of Thé Ah Adyya Movemment

Yahia Zeghoudi . 
pages 74-88.

Modeling Volatility In The Stock Markets Using Garch Models: Applied To Carbon, Water And Commodity Markets

Kalafate Nadia .  Khiari Imen . 
pages 38-54.

Volatility Modeling Of Islamic Stock Indices Returns Using Garch Models

Sahnoune Sid Ahmed .  Benlaib Boubakeur . 
pages 551-562.

Modeling The Volatility Of Banks Index Returns For The Saudi Stock Exchange Using Egarch Model

Mansouri Hadj Moussa .  Guennoun Abdelhak . 
pages 691-705.

Formats de citation