مجلة البشائر الاقتصادية
Volume 8, Numéro 2, Pages 58-74
2022-08-31

التنبؤ بعوائد مؤشرات الأسواق المالية باستخدام نماذج Garch المتماثلة وغير المتماثلة دراسة حالة : سوق دبي للأوراق المالية

الكاتب : دربال أمينة .

الملخص

لتحقيق القيمة العادلة للورقة المالية وممارسة فعالة لتجنب الأزمات مستقبلا يتوجب إيجاد وسيلة وآلية تساعد المستثمرين في تحديد الخيار المناسب و الأفضل للاستثمار في سوق الأوراق المالية وذلك من خلال تحليل السوق وتقلباته ودراسة المتغيرات المؤثرة في اتجاهه لغرض التنبؤ بما سيكون عليه في المستقبل. تهدف هذه الدراسة الى التنبؤ بمؤشر سوق دبي المالي وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات يومية للفترة 22/02/2006 إلى 30/01/2014. توصلت الدراسة الى نتيجة مفادها أن نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس الأخطاء المعمم GARCH(1,1) لديه أفضل قدرة على التنبؤ . Abstract : To achieve the fair value of the security and the effective exercise to avoid future crises, it is necessary to find out a tool and a mechanism that can help investors to determine the appropriate and the best choice in order to invest in the stock market. That could be done by analyzing market and its fluctuations, and studying the variables that affect market directions. Consequently, this would help to expect market in the future. The aim of this study is to forecast the index of Dubai stock market. To do so,Daily data are used covering the period 22/02/2006 until 02/01/2014. The main finding of this study is that GARCH(1,1) model has better forecasting performance

الكلمات المفتاحية

تنبؤ ، نموذج انحدار ذاتي مشروط بعدم تجانس اخطاء معمم ، متماثلة ،غير متماثلة ، سوق دبي المالي عوائد.

استخدام نماذج (garch) في التنبؤ بتقلبات عوائد الاسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية

استاذ مشارك طارق محمد الرشيد .  استاذ مساعد قصواء أحمد يوسف . 
ص 96-119.