دراسات اقتصادية
Volume 16, Numéro 2, Pages 294-308
2022-08-01

تحليل الحركة العشوائية لأسعار أسهم بورصة الجزائر

الكاتب : بلحمري خيرة . بوزيد سفيان .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى عشوائية حركة الأسعار في بورصة الجزائر، عند المستوى الضعيف، من خلال دراسة سلوك الأسعار اليومية لمؤشر DZAIRINDEX"" لبورصة الجزائر (أسعار الإقفال)، باستخدام تقنية السلاسل الزمنية، خلال الفترة الممتدة من 01/01/2010 إلى 31/12/2020، أي حوالي 1223 مشاهدة. وتم إجراء هذه الدراسة باستخدام أساليب إحصائية مختلفة لاختبار مدى عشوائية حركة الأسعار من بينها اختبار التوزيع الطبيعي واختبار جذر الوحدة واختبار الارتباط الذاتي واختبار فليب بيرون واختبار KPSS. وتم التوصل إلى أن بورصة الجزائر كفئة عند المستوى الضعيف أي أن السلسلة غير مستقرة، ولا يمكن التنبؤ بالأسعار اعتمادا على الأسعار السابقة.

الكلمات المفتاحية

 السير العشوائي ;  التوزيع الطبيعي ;  بورصة الجزائر