مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة
Volume 7, Numéro 1, Pages 567-579
2022-06-16
الكاتب : لبلالطة يونس .
تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة وتحليل آليات تسعير الصكوك الاسلامية ومقارنتها مع السندات التقليدية من خلال قياس عوائد كل منهما وهذا باستخدام نماذج GARCH , ARMA, ARCH, TGARCH معتمدين في ذلك على السلاسل الزمنية للعوائد اليومية المتعلقة بالفترة الممتدة من 02/09/2013 إلى غاية 07/06/2021 التي تم اختيارها من مؤشر داوجونز. وقد أظهرت نتائج الدراسة على أن تقلبات عوائد الصكوك الإسلامية أقل من تقلبات عوائد السندات التقليدية.
الصكوك، السندات، التسعير، نماذج GARCH
طرفاية سعاد
.
قويدري محمد
.
ص 65-87.
طرفاية سعاد
.
قويدري محمد
.
ص 209-226.
بن يحيى حسين
.
بودي عبد القادر
.
ص 265-279.
بكدي فاطمة
.
خبازي فاطمة الزهراء
.
ص 306-321.