مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة
Volume 7, Numéro 1, Pages 436-488
2022-03-31

استخدام النماذج الهجينة Arima-garch للتنبؤ بعوائد مؤشر الاسواق المالية دراسة حالة السوق المالي السعودي خلال الفترة 2009-2019



الكاتب : عياشي عبد الله . تجاني محمد العيد .

الملخص

ملخص: جاءت هاته الدراسة الى معالجة اشكالية تقلبات مؤشرات الاسواق المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية والازمات المالية الغير مستقرة، من خلال التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لعوائد مؤشرات السوق المالي في السعودية، وذلك باستخدام النمذجة القياسية لبيانات اسبوعية للفترة الممتدة من 04/01/2009 الى غاية 01/12/2019، بواقع 570 مشاهدة. وتهدف الدراسة الى معرفة النموذج الامثل من نماذج ARIMA-GARCH الهجينة للتنبؤ بعوائد مؤشر السوق المالي السعودي خلال فترة الدراسة المذكورة سابقا، وما مدى قدرته على تقدير وتفسير تقلبات عوائد مؤشر السوق المالي السعودي .TADAWUL. وتشير النتائج المتوقعة الى أن النموذج الهجين ARIMA(1.1.1)-GARCH(1.1)، نموذج قادر على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لتقلبات عوائد مؤشر السوق المالي السعودي خلال فترات الدراسة، مما يمكنها من مواجهة التقلبات والمخاطر المحتملة للأسواق المالية. This study came to address the problem of fluctuations in financial market indicators in light of economic changes and unstable financial crises, by predicting the future trends of the revenues of the financial market indicators in Saudi Arabia, using econometric modeling of weekly data for the period from 04/01/2009 to 01/12 2019, with 570 views. The study aims to find out the optimal model of the ARIMA-GARCH hybrid models to predict the revenues of the Saudi financial market index during the aforementioned study period, and the extent of its ability to estimate and explain the fluctuations in the revenues of the Saudi financial market index .TADAWUL. The expected results indicate that the ARIMA(1.1.1)-GARCH(1.1) hybrid model is able to predict the future trends of the fluctuations in the revenues of the Saudi financial market index during the study periods, thus enabling it to face the fluctuations and potential risks of the financial markets.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: اسواق مالية ؛ عوائد ؛ تنبؤ ؛ نموذج هجين . ; Keywords: financial markets ; revenues ; prediction ; hybrid model

مقالات مماثلة

قابلية التنبؤ بالعوائد كأحد انحرافات الأسواق المالية عن فرضية السوق المالي الكفء دراسة حالة السوق المالي السعودي للفترة 2007-2017 باستخدام اختبارات نسبة التباين ونموذج Arima(n.d.m) -garch(p.q)

ديلمي صباح .  زغودي أحمد . 
ص 213-231.

دراسة مقارنة بين نماذج Mlp-arima الهجينة للتنبؤ بأسعار السكر العالمية خلال الفترة (2020-2000)

قهوي حسن .  ساهد عبد القادر . 
ص 75-90.

التنبؤ بعوائد مؤشرات الأسواق المالية باستخدام نماذج Garch المتماثلة وغير المتماثلة دراسة حالة : سوق دبي للأوراق المالية

دربال أمينة . 
ص 58-74.

مقارنة بين نموذج Var و Arima للتنبؤ بالتضخم في الجزائر Comparison Of The Var And Arima Model For Inflation Prediction In Algeria

بلحاج عمارة شهرزاد . 
ص 383-394.

تأثير الهيكل المالي على قيمة الشركة المسعرة - دراسة حالة عينة من الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي خلال الفترة (2009-2012)-

ضيف ياسين .  زوزي محمد . 
ص 101-117.

Formats de citation