Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 11, Numéro 1, Pages 63-65
2012-12-31
Processus Régénératifs Dans Les Modèles De Risque Classique à Deux Dimensions
Auteurs : Hocine Safia .
Résumé
Risk models recently studied in the literature are becoming increasingly complex. Therefore, it is rare to find explicit analytical relations to calculate the ruin probabilities. In this work, we are interested to the approach of strong stability in the classical risk model in two dimensions with large claims. In the application of the quantitative aspect of the strong stability method in this model and in order to deduce a bound stability of the deviation of ruin probabilities, we will use the regenerative processes theory. Les modèles de risque récemment étudiés dans la littérature deviennent de plus en plus complexes. Par conséquent, il est rare d’avoir des relations analytiques explicites pour le calcul de la probabilité de ruine. Dans ce travail, nous nous intéressons à l’approche de la stabilité forte dans le modèle de risque classique à deux dimensions avec des réclamations larges. Dans l’application de l’aspect quantitatif de la méthode de la stabilité forte et afin de déduire une borne de stabilité de la déviation de la probabilité de ruine, nous utilisons la théorie des processus régénératifs.
Mots clés
Modèles de risque classique à deux dimensions, probabilité de ruine, méthode de stabilité forte.
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